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　　近期，个人养老金基金产品名录迎来扩容，含权二级债基与偏债混合基金正式纳入。此次名录准入建立了严格的筛选机制，从成立年限、规模、权益仓位、最大回撤、持有人结构及管理人评价等六个维度设定了明确要求，首批每家公募机构仅有一只产品入围。

　　二级债基与偏债混合基金作为“固收+”基金中的细分类别，风险收益特征介于纯债和权益之间，正展现出特定的配置价值。随着国内长端利率中枢平稳下行，以及权益市场呈现结构化震荡，单一资产的收益空间受到一定约束。在此背景下，“固收+”基金依托“纯债筑底、多策增强”的配置理念，旨在平滑单一市场的波动风险。截至2026年一季度，全市场“固收+”基金规模超过3万亿元，并在二季度保持稳定增长，多资产策略正逐步成为投资者优化资产配置的重要方向。

　　此次华夏基金旗下产品作为首批入围者，依托于公司在固定收益领域的长期深耕。近年来，华夏基金持续升级“固收+3.0”投资体系，发挥多资产、多策略协同优势，建立了涵盖低波、中波、高波矩阵的清晰产品图谱，以精准匹配不同风险偏好的资金需求。强大的平台实力转化为优异的长跑数据，据国泰海通统计，截至2026年6月末，华夏基金固收类资产近3年、近5年超额收益率分别达6.20%和8.67%，三年期业绩在17家大型基金公司中高居第2。同时，公司“固收+”基金管理规模达1162.7亿元，较年初大幅增长24.8%(数据来源：华夏基金，截至2026-06-30)。

　　作为本次首批入选个人养老金名录的“固收+”产品，华夏鼎泓Y(029374)由刘明宇和靖博灵共同管理，是一只追求稳健风格的二级债基，依托“固收筑底+量化权益增强”双主线，为追求中长期稳健增值的资金在收益与回撤之间构筑良好平衡。

　　产品固收端精选优质债券构筑底仓，并灵活运用久期、曲线配置和利差策略以争取收益增强。权益端利用量化策略为投资者提供更加具纪律性、系统化的收益增厚及回撤管理。量化模型通过系统化因子在全市场实施高分散选股，从底层剥离了主观情绪干扰与风格偏移。这种“不赌运气、严控回撤”的运作模式，赋予了组合清晰可追溯的风险特征与极强的收益可解释性。2026上半年，产品结合市场走势精选个股，最新权益仓位保持在8%左右，行业与个股高度均衡分散。

　　华夏鼎泓A(007666)的近1、3、5年净值增长率分别为5.06%、14.79%、22.07%(同期基准为4.44%、10.31%、6.91%)，近1年与近3年最大回撤率均未超过1.2%；产品在2023至2025连续3个年度实现历史正收益，近1年卡玛比率达5.02，刻画出浅回撤、平滑向上的画线走势。(数据来源：基金定期报告，经托管行复核，iFind，截至2026-06-30；最大回撤和卡玛比率来自iFind，截至2026-06-30；上述数据涉及A类)

　　华夏鼎泓Y的入选，进一步丰富了华夏基金的个人养老金产品线。作为全国社保基金首批正式投资管理人，华夏基金拥有超22年的养老金管理经验，具备养老第一、第二、第三支柱全牌照。截至2026年6月30日，华夏基金管理的养老金总规模超5346亿元。

　　在第三支柱建设上，华夏基金持续完善覆盖居民全生命周期的养老产品体系。目前，公司已有23只产品进入个人养老金基金名录，包含10只指数基金、8只目标日期基金、4只目标风险基金及本次入围的1只固收+基金。截至2026年年中，公司养老Y份额总规模超32亿元，服务持有人超30万户，位列行业第二(数据来源：华夏基金、人社部、Wind)。

　　“固收+”基金正式纳入个人养老金名录，为我国养老第三支柱建设提供了更为多元的投资工具。华夏鼎泓Y的入选，体现了市场对华夏基金固收投研能力的认可。未来，华夏基金将继续依托专业的投资管理能力，持续完善个人养老金产品矩阵，努力为不同年龄、风险偏好和投资需求的投资者提供差异化、高质量的养老投资服务。

　　数据来源：华夏鼎泓A业绩数据来自基金中期报告，经托管行复核，截至2026-06-30；最大回撤和卡玛比率来自iFind，截至2026-06-30。基金排名和评级来自国泰海通、银河证券，截至2026-06-30。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。历史数据不预示未来，基金评价结果不构成投资建议。

　　华夏鼎泓A成立于2019-11-19，2021-2025年度产品净值增长率与业绩比较基准表现分别为：2021年11.96%/0.87%，2022年-4.44%/-4.06%，2023年3.92%/-0.64%，2024年5.89%/7.24%，2025年3.69%/2.19%，成立以来36.73%/12.60%，截至2025-12-31。业绩比较基准：中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。本基金的业绩比较基准自2026年 6 月 1 日起由“中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%”调整为“中债-综合全价(3-5年)指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×10%”。